Standart sapma ve varyans
Gelin varyans ile standart sapma arasındaki farkı konuşalım. Videodan zaten biliyorsun: standart sapma \(\sigma\), varyansın kareköküdür. Her iki ölçü de pratikte piyasa ya da hisse oynaklığını hesaplamak için kullanılır. Peki neden birini diğerine tercih etmelisin?
Varyans hesabında ağırlıkları ve varyansları kare alırız. Bu kare alma nedeniyle varyans, artık orijinal verinin aynı biriminde değildir. Varyansın karekökünü almak, standart sapmayı orijinal ölçü birimine geri döndürür ve bu yüzden yorumlaması çok daha kolaydır.
Haydi standart sapmayı hesaplayalım. Önceki egzersizden weights ve cov_matrix hazır durumda.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Egzersiz talimatları
weightsvecov_matrixkullanarak portföy varyansı hesabını yeniden oluştur. Bu kez, standart sapmayı elde etmek için tüm hesabın karekökünü al.- Portföy varyansında yaptığımız gibi, standart sapmayı yazdır.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')