Optimal portföy performansı
Şimdi küçük portföy için önceki bir egzersizde hesapladığın etkin sınır ef ile devam edelim. Bu etkin sınır ef içinden hâlâ optimal bir portföy seçmen ve performansını kontrol etmen gerekiyor. efficient_return seçeneğini kullanalım. Bu fonksiyon, belirli bir hedef getiri için riski minimize eden portföyü seçer. Bir portföy yöneticisinden sıklıkla belirli risk ve getiri kısıtları altında portföy yönetmesi istenir; bu nedenle bu fonksiyon bunun için oldukça kullanışlıdır.
mu ve Sigma senin için zaten hesaplandı ve ef de hazır.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Egzersiz talimatları
- 0.2 hedef getirili etkin getiri portföyünü elde et. Bu portföyün ağırlıklarını weights değişkeninde sakla, ardından ağırlıkları yazdır ve incele. Sıfır ağırlıklı hisseler var mı?
- Etkin getiri portföyün için performans raporunu elde et.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)