or
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
İlk bölümde, bir portföyün tekil varlıklar ve bunlara karşılık gelen ağırlıklardan nasıl oluştuğunu öğreneceksin. Bu bölüm ayrıca bir portföyün başlıca özelliklerinin, yani getiri ve riskin, nasıl hesaplanacağını kapsar.
2. bölüm, getiri ve riski doğru şekilde nasıl ölçeceğine daha derinlemesine iner. En önemli iki getiri ölçüsü olan yıllıklandırılmış getiriler ve riske göre ayarlanmış getiriler, bölümün ilk kısmında ele alınır. İkinci kısımda ise riske farklı açılardan bakmayı öğreneceksin. Bu kısım, bir dağılımın çarpıklığı ve basıklığına (skewness ve kurtosis) ve aşağı yönlü riske odaklanır.
3. bölümde, yatırım faktörlerini ve risk ile getiriyi nasıl etkilediklerini öğreneceksin. Fama-French faktör modelini öğrenecek ve bunu kullanarak portföy getirilerini açıklanabilir, ortak faktörlere ayıracaksın. Bu bölüm ayrıca genel kullanıma açık bir portföy analiz aracı olan Pyfolio'nun nasıl kullanılacağını da kapsar.
Bu son bölümde, Markowitz'in portföy optimizasyon çerçevesini kullanarak en uygun portföy ağırlıklarını nasıl oluşturacağını öğreneceksin. İstenen risk veya getiri düzeyi için en uygun ağırlıkları nasıl bulacağını göreceksin. Son olarak, yalnızca en güncel verileri kullanarak beklenen risk ve getiriyi hesaplamanın alternatif yollarını öğreneceksin.
Geçerli egzersiz