Bir portföyün riskini ölçmek

Create Your Free Account

or

By continuing, you accept our Terms of Use, our Privacy Policy and that your data is stored in the USA.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Portföy Analizine Giriş

AvançadoNível de habilidade

4.9+

Kursa Ücretsiz Başla

İlk bölümde, bir portföyün tekil varlıklar ve bunlara karşılık gelen ağırlıklardan nasıl oluştuğunu öğreneceksin. Bu bölüm ayrıca bir portföyün başlıca özelliklerinin, yani getiri ve riskin, nasıl hesaplanacağını kapsar.

Exercise 1: Portföy Analizine Hoş Geldin!Exercise 2: Neden portföylere yatırım yapılır Exercise 3: Çeşitlendirme etkisi Exercise 4: Portföy getirileri Exercise 5: Portföy kayıpları ve geri kazanmak Exercise 6: Ortalama getirileri hesapla Exercise 7: Portföy kümülatif getirileri Exercise 8: Bir portföyün riskini ölçmek

Geçerli egzersiz

Exercise 9: Portföy varyansı Exercise 10: Standart sapma ve varyans

2. bölüm, getiri ve riski doğru şekilde nasıl ölçeceğine daha derinlemesine iner. En önemli iki getiri ölçüsü olan yıllıklandırılmış getiriler ve riske göre ayarlanmış getiriler, bölümün ilk kısmında ele alınır. İkinci kısımda ise riske farklı açılardan bakmayı öğreneceksin. Bu kısım, bir dağılımın çarpıklığı ve basıklığına (skewness ve kurtosis) ve aşağı yönlü riske odaklanır.

Exercise 1: Yıllıklaştırılmış getiriler Exercise 2: Portföy getirilerini yıllıklandırma Exercise 3: Yıllıklandırılmış getiri oranlarını karşılaştırma Exercise 4: Riske göre ayarlanmış getiriler Exercise 5: Sharpe oranını yorumlamak Exercise 6: S&P500 Sharpe oranı Exercise 7: Portföy Sharpe oranı Exercise 8: Getirilerin normal olmayan dağılımı Exercise 9: S&P500'ün çarpıklığı Exercise 10: Çarpıklık ve basıklık hesaplama Exercise 11: Hisse getirilerinin dağılımlarını karşılaştırma Exercise 12: Alternatif risk ölçümleri Exercise 13: Sortino oranı Exercise 14: Maksimum düşüş (draw-down) portföyü

3. bölümde, yatırım faktörlerini ve risk ile getiriyi nasıl etkilediklerini öğreneceksin. Fama-French faktör modelini öğrenecek ve bunu kullanarak portföy getirilerini açıklanabilir, ortak faktörlere ayıracaksın. Bu bölüm ayrıca genel kullanıma açık bir portföy analiz aracı olan Pyfolio'nun nasıl kullanılacağını da kapsar.

Exercise 1: Bir kıyas ölçütüyle karşılaştırma Exercise 2: Aktif getiri Exercise 3: Sektör bazlı atıf Exercise 4: Risk faktörleri Exercise 5: Büyüklük faktörü Exercise 6: Momentum faktörü Exercise 7: Değer faktörü Exercise 8: Faktör modelleri Exercise 9: Fama French faktör korelasyonları Exercise 10: Doğrusal regresyon modeli Exercise 11: Fama French Faktör modeli Exercise 12: Portföy analiz araçları Exercise 13: Performans özet sayfası Exercise 14: Pyfolio ile sektör maruziyetleri

Bu son bölümde, Markowitz'in portföy optimizasyon çerçevesini kullanarak en uygun portföy ağırlıklarını nasıl oluşturacağını öğreneceksin. İstenen risk veya getiri düzeyi için en uygun ağırlıkları nasıl bulacağını göreceksin. Son olarak, yalnızca en güncel verileri kullanarak beklenen risk ve getiriyi hesaplamanın alternatif yollarını öğreneceksin.

Exercise 1: Modern portföy teorisi Exercise 2: Etkin sınırı anlama Exercise 3: Beklenen risk ve getirileri hesaplama Exercise 4: PyPortfolioOpt risk functions Exercise 5: Optimal portföy performansı Exercise 6: Maksimum Sharpe ve minimum oynaklık Exercise 7: Portföy optimizasyonu: Maks Sharpe Exercise 8: Minimum oynaklık optimizasyonu Exercise 9: Maksimum Sharpe ile minimum volatiliteyi karşılaştırma Exercise 10: Alternatif portföy optimizasyonu Exercise 11: Üssel ağırlıklı getiriler ve risk Exercise 12: Yaklaşımları karşılaştırma Exercise 13: Aralığı değiştirmek Exercise 14: Özet