S&P500 Sharpe oranı
Bu egzersizde, yalnızca fiyat verileriyle başlayarak S&P500'ün Sharpe oranını hesaplayacaksın. Sonraki egzersizde aynısını portföy verisi için yapıp iki Sharpe oranını karşılaştırabileceksin.
Senin için sp500_value altında S&P500'ün fiyat verileri hazır. Risksiz getiri oranı rfr değişkeninde ve kolaylık olması için sıfıra ayarlı. Hadi deneyelim!
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Egzersiz talimatları
- S&P500 fiyat verisi
sp500_valueiçin indeksleme kullanarak toplam getiriyi hesapla ve bu toplam getiriyi yıllıklaştır; veri 4 yılı kapsıyor. - S&P500 fiyat verisinden günlük getirileri hesapla; bunu oynaklık hesabı için kullanacaksın.
- Getiri verisinden standart sapmayı hesapla ve sayıyı 250 işlem günü varsayımıyla yıllıklaştır.
- Son olarak, yıllıklaştırılmış getiri ve yıllıklaştırılmış oynaklığı kullanarak Sharpe oranını hesapla ve sonucu yazdır.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
# Create the returns data
returns_sp500 = ____.____()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)