Doğrusal regresyon modeli
Bu egzersizde portföyündeki getirileri açıklamak için Fama French modelini kullanacaksın. Önce doğrusal regresyon modelinin tüm adımlarını tek tek uygulayıp en sonda özet çıktısını alacak ve sonuçları yorumlayacaksın.
Bu egzersizde statsmodels kullanacaksın. Doğrusal regresyon modeline scikit-learn içinde de rastlamış olabilirsin. İki seçeneğin nasıl karşılaştırıldığına dair merakın varsa, şu blog yazısını okuyabilirsin.
Portföy getirilerini ve Fama French faktörlerini içeren factor_returns adlı bir veri kümesi hazır. Başarılar!
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()