BaşlayınÜcretsiz başlayın

Sortino oranı

Bu egzersizde, portföy getiri verileri Sortino oranını hesaplamak için kullanacağın df adlı bir DataFrame'de tutuluyor. Sortino oranı, Sharpe oranına benzer; ancak yalnızca negatif getirilerin standart sapmasını kullanır ve böylece yatırımların aşağı yönlü riskine daha fazla odaklanır.

Sortino oranının, daha önce hesaplanan Sharpe oranıyla karşılaştırıldığında ne kadar büyük olduğuna bakalım. Risksiz faiz oranı rfr ve hedef getiri target önceden tanımlandı ve ikisi de sıfır.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Portföy Analizine Giriş

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • Hedeften katı olarak daha küçük olan getirileri .loc ile seç ve bunları downside_returns adlı yeni bir DataFrame'de sakla.
  • Beklenen getirilerin ortalamasını ve aşağı yönlü getirilerin standart sapmasını hesapla.
  • Sortino oranını, risksiz faiz oranı için rfr kullanarak hesapla.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Create a downside return column with the negative returns only
downside_returns = df.loc[df['pf_returns'] ____ target]

# Calculate expected return and std dev of downside
expected_return = df['____'].____()
down_stdev = downside_returns['pf_returns'].____()

# Calculate the sortino ratio
sortino_ratio = (____ - ____)/____

# Print the results
print("Expected return  : ", expected_return*100)
print("Downside risk   : ", down_stdev*100)
print("Sortino ratio : ", sortino_ratio)
Kodu Düzenle ve Çalıştır