PyPortfolioOpt risk functions

Markowitz portföy optimizasyonunun amacı, belirli kısıtlar altında portföy varyansını en aza indirmektir. Bunu bölüm 2'den nasıl hesapladığını hatırlıyor musun? Portföy varyansı = ağırlıkların transpozu * kovaryans matrisi * ağırlıklar. PyPortfolioOpt ile kovaryans matrisine sigma diyoruz; bunun bir örnek kovaryans \(\Sigma\) olduğunu belirtmek için.

Bu egzersizde, sigma'yı hesaplamak için PyPortfolioOpt fonksiyonlarının, kovaryansı elle hesaplarsan elde edeceğin aynı sonucu verdiğini göreceksin. Beklenen getiri hesapları için de aynısı geçerli; günlük getirileri yıllıklandırarak elle hesapladığında PyPortfolioOpt'un aynı çıktıyı verdiğini doğrulayabilirsin. Elinde stock_prices verisi mevcut. Hadi bunu biraz daha keşfedelim…