BaşlayınÜcretsiz başlayın

Ortalama getirileri hesapla

Bu egzersizde, Ocak 2015 ile Mart 2019 arasındaki dönemde dört hisseden oluşan bir portföyün performansını hesaplayacaksın. Portföy Proctor & Gamble, Microsoft, JP Morgan ve General Electric hisselerinden oluşuyor. Her hissenin ortalama getirisini portföydeki ağırlığıyla çarpmak, belirli bir zaman aralığında portföy performansını hesaplamanın çok hızlı ve pratik bir yolu olduğunu göreceksin.

data DataFrame'indeki dört sütun, yukarıda bahsedilen dört hissenin fiyatlarını içeriyor. Konsolda data'ya göz atarak incele.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Portföy Analizine Giriş

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • data DataFrame'inde, bugünün fiyatını dünün fiyatıyla karşılaştırarak hisselerin yüzde getirilerini hesapla.
  • Yeni returns DataFrame'inde her hissenin ortalama getirisini hesapla.
  • Hisselerin ağırlıklarını weights dizisine ata. Ağırlıklar 0.5, 0.2, 0.2 ve 0.1.
  • Toplam portföy performansını hesaplamak için yüzde getirileri ağırlıklarla çarp ve toplamını al; sonuçları yazdır.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Calculate percentage returns
returns = data.____()

# Calculate individual mean returns 
meanDailyReturns = ____.____()

# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])

# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)

# Print the portfolio return
print(____)
Kodu Düzenle ve Çalıştır