Yaklaşımları karşılaştırma
Bu egzersizde, normal tarihsel beklenen risk ve getirileri kullanırken elde edilen maksimum Sharpe portföylerinin üstel ağırlıklı risk ve getirileri kullandığındaki portföylerden farklı olup olmadığını inceleyeceksin. Videoda üstel ağırlıklı oynaklığın gerçek oynaklığı çok daha yakından takip ettiğini gördün, peki iki yöntemden birini kullandığında portföy ağırlıklarında gerçekten büyük bir fark görüyor musun? Bunu keşfedeceksin.
Üstel ağırlıklı risk ve getiri, 252 işlem günü (yaklaşık bir yıl) aralığıyla hesaplandı. Senin için hazır olan değişkenler: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Buradaki _EW eki üstel ağırlıklı olduğunu ifade eder.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Print the weights of both portfolios types
print(____, ____, sep="\n")