Portföy getirilerini yıllıklandırma
Diyelim ki 2015 başında bir portföye 101 $ yatırdın. Mart 2018 sonunda, portföyünün zaman içinde nasıl performans gösterdiğini ve 2016 ortasında işlem görmeye başlayan başka bir portföy kadar iyi olup olmadığını merak ediyorsun. Hangi performans metriğine bakmalısın? Tabii ki yıllıklandırılmış getiriye!
Hadi portföyün için yıllıklandırılmış getiri oranını hesaplayalım. Örneğimiz 3,2 yılı kapsadığı için, yıllıklandırma formülünde aylık birimi kullanalım. Ay sayısı months altında zaten veriliyor.
pf_returns altında portföy getirilerine ilişkin veriler, ayrıca portföyün değeri ya da yönetilen varlıkları (AUM) olan ayrı bir pf_AUM serisi mevcut. İyi şanslar!
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]