Maksimum düşüş (draw-down) portföyü
Bu egzersizde, S&P500'ün en büyük maksimum düşüşünü ("zirveden dibe performans düşüşü" olarak da bilinir) nasıl hesaplayacağını öğreneceksin. Maksimum düşüş, son derece içgörü sağlayan bir risk ölçüsüdür. Sana S&P500'ün geçmiş yıllardaki en kötü performansının ne olduğunu söyler.
Bu, birçok yatırımcının kripto paralardan uzak durmasının da nedenidir; kimse kısa sürede (örneğin %70) yatırımının büyük bir kısmını kaybetmeyi sevmez.
S&P500'ün maksimum düşüşünü hesaplamak için, günlük S&P500 fiyatları df adlı bir DataFrame'de sana sunulmuştur.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1