Maksimum Sharpe ile minimum volatiliteyi karşılaştırma
Bu egzersizde Maksimum Sharpe ve minimum volatilite portföylerinin ağırlıklarına ve performansına yakından bakıp karşılaştıralım. Bu çalışma, bu iki farklı portföyün özelliklerini anlamana yardımcı olacak. Kullanabileceğin değişkenler: cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility ve perf_max_sharpe.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")