BaşlayınÜcretsiz başlayın

Fama French Faktör modeli

Bu egzersizde, Fama French modelinin sadece beta katsayılarını verimli bir şekilde elde etmeye odaklanacaksın. Videoda gördüğün gibi, bu betalar, belirli bir faktörün getirisi değiştiğinde portföyün getirisinin ne kadar değiştiğini gösterir.

Bazen tek yapmak istediğin, faktörün portföy getirilerinle negatif mi pozitif mi ilişkili olduğuna bakmaktır. Bunu doğrudan katsayıların işaretlerinden görebilirsin. Yine senin için factor_returns verisi hazır. Hadi deneyelim!

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Portföy Analizine Giriş

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • statsmodels paketini sm olarak içe aktar.
  • Doğrusal modeli portföy getirilerine ve Fama French faktörlerine uydur ve parametreleri çıkararak yalnızca üç beta katsayısını elde et.
  • Üç betayı yazdır.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Import statsmodels
import ____.____ as ____

# Obtain the beta coefficients
b1, b2, b3 = ____.____(____['____'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____().____

# Print the betas
print ('Sensitivities of active returns to factors:\nMkt-Rf: %f\nSMB: %f\nHML: %f' %  (____, ____, ____))
Kodu Düzenle ve Çalıştır