Portföy varyansı
Sıra sende! 4 hisselik portföyümüzün riskini hesaplama zamanı. data altında bulunan fiyat verileriyle başlayalım. Günlük yüzdesel getirileri hesaplayıp portföyüne ağırlıklar ataman gerekecek. Sonrasında kovaryans matrisini hesaplayacak ve şu formülü kullanacaksın: Portföy varyansı = Transpoze ağırlıklar x (Kovaryans matrisi x Ağırlıklar); böylece nihai portföy varyansını bulacaksın.
Portföy varyansını hesaplamak portföy analizinin önemli bir parçasıdır; bu yüzden her adımı anlamak için zaman ayır ve gerekirse slaytlara geri dön. Başarılar!
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])