Minimum oynaklık optimizasyonu
Bu egzersizde minimum oynaklık portföyü ile Maksimum Sharpe portföyünü karşılaştıracaksın. Bir portföy yöneticisi olarak, seçtiğin portföyün minimum oynaklık portföyüne göre nasıl durduğunu sıkça anlamak istersin. PyPortfolioOpt ile iki farklı kısıtlı optimizasyon problemi yazmana gerek kalmadan, ki bu epey karmaşık olabilir, ikisini hızlıca karşılaştırabilirsin. Önceki egzersizden gelen etkin sınır ef olarak senin için hazır. Hadi deneyelim!
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)