Асимметрия распределения S&P500
Из видео мы уже знаем, что при наличии достаточного объёма данных индекс S&P500 должен подчиняться нормальному распределению без выраженной асимметрии. Однако, поскольку вы работаете с небольшой выборкой, охватывающей лишь несколько лет, в вашей выборке асимметрия вполне может присутствовать. Чтобы наглядно убедиться в этом, давайте построим график и посмотрим на данные.
Данные о доходности S&P500 доступны в переменной returns_sp500.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Create a histogram of the S&P500 returns and show the plot
____.____()
plt.show()