Сравнение аннуализированных ставок доходности
В предыдущем упражнении вы убедились, что аннуализированная ставка доходности составила 19,6%. Это довольно высокий показатель! Однако, поскольку ваш портфель состоит всего из 4 акций, такая высокая доходность вполне возможна — портфель недостаточно диверсифицирован. Давайте сравним годовую доходность портфеля с доходностью индекса S&P500, который значительно более диверсифицирован.
Доступны данные о стоимости S&P500 за период с 1 января 2015 года по конец декабря 2018 года — то есть за 4 года. На этот раз у вас полные годы, поэтому используйте годовой показатель в формуле аннуализированной доходности. Данные хранятся в переменной sp500_value.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Инструкции к упражнению
- Рассчитайте совокупную доходность за четыре года, используя первое и последнее наблюдения в
sp500_value. - Рассчитайте аннуализированную доходность на основе
total_returnза четыре года.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)