Максимальная просадка портфеля
В этом упражнении вы научитесь рассчитывать максимальную просадку индекса S&P500 (её также называют «падением от пика до минимума»). Максимальная просадка — это чрезвычайно информативный показатель риска. Он показывает, насколько сильно падал S&P500 за прошедшие годы.
Именно из-за этого многие инвесторы с осторожностью относятся к криптовалютам: мало кто готов потерять значительную часть вложений (например, 70%) за короткий срок.
Чтобы рассчитать максимальную просадку S&P500, в DataFrame df вам предоставлены дневные цены этого индекса.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1