Модель линейной регрессии
В этом упражнении вы будете использовать модель Фамы–Френча, чтобы объяснить доходность своего портфеля. Вы пройдёте все этапы построения модели линейной регрессии и получите сводку в конце, чтобы интерпретировать результаты.
В этом упражнении вы будете использовать statsmodels. Возможно, вы уже встречали модель линейной регрессии в scikit-learn. Если вас интересует сравнение этих двух вариантов, подробнее можно прочитать в этом блогпосте.
Для работы доступен набор данных factor_returns, который содержит доходность портфеля, а также факторы Фамы–Френча. Удачи!
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()