Показатели оптимального портфеля
Продолжим работу с эффективной границей ef, которую вы рассчитали в предыдущем упражнении для небольшого портфеля. Теперь вам нужно выбрать оптимальный портфель из этой эффективной границы ef и оценить его показатели. Воспользуемся опцией efficient_return. Эта функция выбирает портфель с минимальным риском при заданной целевой доходности. Портфельный менеджер нередко работает в условиях ограничений по риску и доходности, поэтому данная функция особенно полезна на практике.
mu и Sigma уже рассчитаны для вас, переменная ef также доступна.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Инструкции к упражнению
- Получите портфель с эффективной доходностью, задав целевую доходность равной 0.2. Сохраните веса этого портфеля в переменную weights, затем выведите и изучите их. Есть ли акции с нулевым весом?
- Получите отчёт о показателях эффективности вашего портфеля с заданной доходностью.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)