Вычисление средней доходности
В этом упражнении вы рассчитаете доходность портфеля из четырёх акций за период с января 2015 по март 2019 года. Портфель состоит из акций компаний Procter & Gamble, Microsoft, JP Morgan и General Electric. Вы убедитесь, что умножение средней доходности каждой акции на её вес в портфеле — это быстрый и наглядный способ оценить эффективность портфеля за заданный период.
Четыре столбца DataFrame data содержат цены указанных акций. Изучите содержимое data, выведя его в консоль.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Инструкции к упражнению
- Вычислите процентную доходность акций из DataFrame
data, сравнив сегодняшнюю цену со вчерашней. - Рассчитайте среднюю доходность каждой акции в новом DataFrame
returns. - Присвойте веса акций массиву
weights. Веса равны 0,5, 0,2, 0,2 и 0,1. - Умножьте процентную доходность на веса и вычислите общую сумму, чтобы получить суммарную доходность портфеля, затем выведите результат.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate percentage returns
returns = data.____()
# Calculate individual mean returns
meanDailyReturns = ____.____()
# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])
# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)
# Print the portfolio return
print(____)