Коэффициент Шарпа портфеля

В этом упражнении вы рассчитаете коэффициент Шарпа портфеля. Как вы думаете, чем он будет отличаться от коэффициента Шарпа индекса S&P500? Давайте разберёмся.

Стоимость портфеля во времени хранится в переменной pf_AUM, количество месяцев — в переменной months. Безрисковая ставка доступна в переменной rfr и по-прежнему равна нулю.

Это упражнение является частью курса

Введение в анализ портфеля на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Рассчитайте общую доходность на основе pf_AUM и приведите её к годовому виду за период, заданный в переменной months.
Рассчитайте приведённую к году волатильность vol_pf, используя стандартное отклонение доходностей. Используйте 250 торговых дней.
Вычислите коэффициент Шарпа. Не забудьте вычесть безрисковую ставку rfr из приведённой к году доходности.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)

Редактировать и запускать код