Фактор стоимости
В предыдущем упражнении вы изучили экспозиции индекса S&P500 и увидели, что наблюдается значительная и устойчивая экспозиция к фактору стоимости, тогда как корреляция с моментумом сильно колеблется.
Теперь давайте проверим, как ведёт себя наш портфель по сравнению с этим, и сосредоточимся на факторе стоимости. В вашем распоряжении есть DataFrame factor_data, содержащий доходности факторов и доходность вашего портфеля. Начните с изучения DataFrame factor_data в оболочке IPython с помощью factor_data.head().
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate the pairwise correlation
factor_data.____()