Отраслевые экспозиции с помощью Pyfolio
В первом видео этой главы вы узнали, как использовать функцию groupby для расчёта активных весов по отраслям. Недостаток этого подхода в том, что он отражает лишь один момент времени. Поскольку веса портфеля меняются, отраслевые экспозиции тоже меняются со временем. При этом расчёт таких экспозиций для каждого дня может оказаться весьма трудоёмким и сложным.
К счастью, для этого можно воспользоваться аналитическим отчётом Pyfolio. Он показывает экспозиции в динамике и содержит сводку по наиболее значимым позициям в вашем портфеле. В вашем распоряжении есть данные о доходности портфеля в переменной returns и ежедневные позиции в долларовом выражении по каждой акции в переменной positions. Изучите содержимое positions и returns в консоли.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Define the sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
'INTC': 'Technology',
'CERN': 'Healthcare',
'GPS': 'Technology',
'MMM': 'Construction',
'DELL': '____',
'AMD': 'Technology'}