Эффект диверсификации
В этом упражнении вы будете сравнивать доходность четырёх отдельных акций с портфелем, составленным из этих же четырёх акций. Вы увидите, что 2 из 4 акций покажут отрицательную динамику за период примерно в четыре года, а две — весьма хорошие результаты.
Акции, которые предстоит изучить: General Electric, JP Morgan, Microsoft и Proctor & Gamble.
Сыграем в небольшую игру: выберите одну акцию для инвестирования и посмотрим, как она вела бы себя с течением времени. Шансы равны — с вероятностью 50 на 50 вы можете выбрать как выигрышную, так и убыточную акцию. Давайте обратимся к данным и выясним, оказалась ли ваша акция среди лидеров.
Вам доступен набор данных stock_returns, содержащий накопленную доходность этих четырёх акций за рассматриваемый период, а также доходность портфеля из этих акций.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())