Сравнение распределений доходности акций
Давайте разберёмся, как можно применять асимметрию и эксцесс при принятии инвестиционных решений. В этом упражнении вы будете сравнивать распределения доходности отдельных акций с портфельной доходностью и оценивать, улучшает ли объединение нескольких акций в портфель распределение вашей доходности.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())