Вычисление ожидаемого риска и доходности
В этом упражнении вы начнёте работу с исходными ценовыми данными. Для оптимизации портфеля вам потребуются ожидаемый риск и ожидаемая доходность, рассчитанные на основе этих данных.
С помощью PyPortfolioOpt вы можете вычислить ожидаемый риск и доходность всего в одну строку кода — это очень удобно. Библиотека называется pypfopt в сокращённой форме. К сведению: в следующем упражнении вы убедитесь, что PyPortfolioOpt даёт те же результаты, что и ручное вычисление. Давайте попробуем!
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____