Дисперсия портфеля
Ваша очередь! Пришло время рассчитать риск нашего портфеля из 4 акций. Начнём с ценовых данных, доступных в переменной data. Вам нужно будет рассчитать дневную доходность в процентах и задать веса для портфеля. Затем вы построите матрицу ковариации и воспользуетесь следующей формулой: Дисперсия портфеля = Транспонированные веса × (Матрица ковариации × Веса), чтобы получить итоговую дисперсию портфеля.
Поскольку расчёт дисперсии портфеля — важная часть анализа портфеля, не торопитесь и разберитесь в каждом шаге. При необходимости возвращайтесь к слайдам. Удачи!
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])