Сравнение подходов

В этом упражнении вы исследуете, отличаются ли портфели с максимальным коэффициентом Шарпа в зависимости от того, используются ли обычные исторические ожидаемый риск и доходность или их экспоненциально взвешенные аналоги. В видео вы видели, что экспоненциально взвешенная волатильность значительно точнее отслеживает реальную волатильность, — но приводит ли это к заметным различиям в весах портфеля? Именно это вы и выясните.

Экспоненциально взвешенные риск и доходность рассчитаны с периодом сглаживания 252 торговых дня, то есть охватывают максимальный период в один год. В вашем распоряжении: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Суффикс _EW означает экспоненциальное взвешивание.