Корреляции факторов Fama French

В этом упражнении вы проверите, насколько доходность вашего портфеля коррелирует с факторами Fama French. С помощью простой таблицы корреляций можно быстро понять, как доходность портфеля связана, например, с избыточной рыночной доходностью или факторами размера и стоимости. Напомним, что факторная модель Fama French определяется следующим образом:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

Данные с факторными доходностями и доходностью вашего портфеля доступны в переменной factor_returns. Приступим!