Накопленная доходность портфеля

В предыдущем упражнении вы рассчитали среднюю доходность за определённый период — это одно число, характеризующее весь период целиком. Но что, если нужно отследить динамику доходности во времени? Для этого потребуется накопленная доходность, а не средняя. По аналогии с начислением процентов на банковский счёт, накопленная доходность показывает доходность с учётом капитализации на каждую дату в наборе данных. Иными словами: «с начала периода и до сегодняшнего дня совокупная доходность составила столько-то».

Помните: из-за эффекта капитализации для этого расчёта используется функция cumprod(). Библиотека NumPy уже импортирована как np, а данные о дневной доходности из предыдущего упражнения доступны под именем returns. Попробуйте!