Аннуализация доходности портфеля
Предположим, вы вложили 101 доллар в начале 2015 года в некий портфель. К концу марта 2018 года вы хотите оценить, как он себя показал, и сравнить его с другим портфелем, который начал торговаться в середине 2016 года. На какой показатель стоит смотреть? Конечно же, на аннуализированную доходность!
Давайте рассчитаем аннуализированную ставку доходности вашего портфеля. Поскольку наша выборка охватывает 3,2 года, будем использовать месячное представление в формуле аннуализированной доходности. Количество месяцев уже задано в переменной months.
Вам доступны данные о доходности портфеля в pf_returns, а также отдельный ряд pf_AUM, содержащий стоимость портфеля, то есть активы под управлением (AUM). Удачи!
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]