Оптимизация по минимальной волатильности
В этом упражнении вы сравните портфели с минимальной волатильностью и максимальным коэффициентом Шарпа. Как портфельный управляющий, вы нередко хотите понять, насколько выбранный портфель соответствует портфелю с минимальной волатильностью. С помощью PyPortfolioOpt можно быстро сравнить оба варианта, не решая вручную две разные задачи условной оптимизации — что само по себе может быть весьма непросто. Эффективная граница из предыдущего упражнения уже доступна вам под именем ef. Попробуем!
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)