Оптимизация портфеля: максимальный коэффициент Шарпа
В этом упражнении вы рассчитаете портфель с максимальным коэффициентом Шарпа. Как правило, именно такой портфель привлекает инвесторов, поскольку он обеспечивает наилучшее соотношение доходности и риска.
PyPortfolioOpt значительно упрощает расчёт подобного портфеля на основе исторических данных о ценах.
В вашем распоряжении уже есть средняя историческая доходность небольшого портфеля акций в переменной mu и соответствующая ковариационная матрица в переменной Sigma. Они понадобятся вам в качестве входных данных для построения эффективной границы и нахождения портфеля с максимальным коэффициентом Шарпа. Приступим!
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Define the efficient frontier
ef = ____(____, ____)