Фактор моментума
В этом упражнении вы изучите корреляцию доходности индекса S&P500 с двумя факторами: моментумом и стоимостью.
Акция демонстрирует «моментум», если её средняя доходность за предшествующие 12 месяцев положительна. Фактор моментума формируется из акций, показывающих стабильно положительную историческую доходность. Фактор стоимости охватывает акции, которые недооценены относительно некоторого показателя фундаментальной стоимости. Например, для оценки «стоимости» обычно используют коэффициенты цена/прибыль и цена/балансовая стоимость. Посмотрим, как доходность S&P500 соотносится с доходностью этих факторов.
Доступен DataFrame df, содержащий доходность двух факторов и индекса S&P500 за разные периоды.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate 20-day rolling correlation with momentum
df['correlation_mom']=df['sp500'].____(____).____(df['momentum'])