Сравнение портфеля с максимальным коэффициентом Шарпа и портфеля с минимальной волатильностью
В этом упражнении подробнее рассмотрим веса и показатели портфеля с максимальным коэффициентом Шарпа и портфеля с минимальной волатильностью, а затем сравним их. Это поможет вам лучше понять характеристики двух разных портфелей. В вашем распоряжении есть переменные cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility и perf_max_sharpe.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")