Вычисление асимметрии и эксцесса
Вы только что рассмотрели гистограмму данных S&P500 — теперь перейдём к числам и вычислим асимметрию и эксцесс. Чтобы получить полную картину распределения, вы также рассчитаете среднее значение и стандартное отклонение. Для выполнения задания доступны данные о доходности S&P500 в переменной returns_sp500 — это всё, что вам понадобится.
Это упражнение является частью курса
Введение в анализ портфеля на Python
Инструкции к упражнению
- Вычислите среднее значение и стандартное отклонение.
- Вычислите асимметрию.
- Вычислите эксцесс.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Print the mean
print("mean : ", returns_sp500.____()*100)
# Print the standard deviation
print("Std. dev : ", returns_sp500.____()*100)
# Print the skewness
print("skew : ", returns_sp500.____())
# Print the kurtosis
print("kurt : ", returns_sp500.____())