Testul Ljung-Box

Un alt instrument util pentru detectarea autocorrelațiilor în date este testul Ljung-Box. În acest exercițiu, vei exersa detectarea autocorrelației în reziduurile standardizate prin aplicarea unui test Ljung-Box.

Ipoteza nulă a testului Ljung-Box este: datele sunt distribuite independent. Dacă valoarea p este mai mare decât nivelul de semnificație specificat, ipoteza nulă nu poate fi respinsă. Cu alte cuvinte, nu există semne clare de autocorrelație, iar modelul este valid.

Vei folosi același model GARCH ca în exercițiul anterior. Reziduurile sale standardizate sunt salvate în std_resid.

Importă modulul necesar pentru testele Ljung-Box din pachetul statsmodels.
Efectuează un test Ljung-Box până la decalajul 10 și salvează rezultatul în lb_test.
Afișează și analizează valorile p din rezultatul testului Ljung-Box.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}exercițiu

Instrucțiuni

exercițiu