1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

Bài tập

Implementează un model GARCH de bază

În acest exercițiu, te vei familiariza cu pachetul Python arch și vei folosi funcții precum arch_model() pentru a implementa un model GARCH(1,1).

Începe prin a defini un model GARCH(1,1) de bază, apoi antrenează modelul, analizează rezumatul ajustării și vizualizează rezultatele.

Datele privind randamentul prețului indicelui S&P 500 au fost preîncărcate ca sp_data. Pachetul arch a fost deja importat.

Hướng dẫn 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Definește un model GARCH(1,1) numit basic_gm cu media de tip 'constant' și distribuția reziduurilor de tip 'normal'.
  • Antrenează modelul basic_gm.