Implementează un model GARCH de bază
În acest exercițiu, te vei familiariza cu pachetul Python arch și vei folosi funcții precum arch_model() pentru a implementa un model GARCH(1,1).
Începe prin a defini un model GARCH(1,1) de bază, apoi antrenează modelul, analizează rezumatul ajustării și vizualizează rezultatele.
Datele privind randamentul prețului indicelui S&P 500 au fost preîncărcate ca sp_data. Pachetul arch a fost deja importat.
Acest exercițiu face parte din cursul
Modele GARCH în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)