1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

exercițiu

Backtesting cu MAE și MSE

În acest exercițiu, vei exersa cum să evaluezi performanța unui model prin backtesting. Acuratețea predicțiilor out-of-sample este măsurată prin calculul MSE și MAE.

Poți estima ușor erorile de predicție MSE și MAE folosind funcțiile predefinite din pachetul sklearn.metrics. Varianța reală și varianța prezisă au fost preîncărcate în actual_var, respectiv forecast_var.

Instrucțiuni

100 XP
  • În evaluate(), calculează MAE apelând funcția corespunzătoare din sklean.metrics.
  • În evaluate(), calculează MSE apelând funcția corespunzătoare din sklean.metrics.
  • Transmite variabilele funcției evaluate() pentru a realiza backtestingul.