1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

Exercise

Realizează prognoze cu modele GARCH

Anterior ai implementat un model de bază GARCH(1,1) cu pachetul Python arch. În acest exercițiu vei exersa realizarea unei prognoze de bază a volatilității.

Vei folosi din nou randamentele istorice ale seriei de timp S&P 500. Mai întâi definește și antrenează un model GARCH(1,1) cu toate observațiile disponibile, apoi apelează .forecast() pentru a genera o predicție. Implicit, aceasta produce o estimare cu un pas înainte. Poți folosi horizon = n pentru a specifica perioade mai lungi de prognoză.

Pachetul arch a fost preîncărcat pentru tine.

Instructions 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Definește un model de bază GARCH(1,1) numit basic_gm.
  • Antrenează modelul.