Modelarea răspunsurilor asimetrice ale volatilității

Modelele GARCH presupun că știrile pozitive și cele negative au un impact simetric asupra volatilității. În realitate însă, piața tinde să urce lent și să coboare brusc. Cu alte cuvinte, impactul este de obicei asimetric, iar știrile negative tind să afecteze volatilitatea mai mult decât cele pozitive.

Care dintre următoarele afirmații este incorectă?