1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

exercițiu

Calculează VaR empiric

În acest exercițiu vei exersa estimarea VaR-urilor zilnice dinamice de 5% folosind o abordare empirică.

Diferența dintre VaR parametric și VaR empiric constă în modul de estimare a cuantilelor. Abordarea parametrică estimează cuantilele pe baza unei distribuții presupuse, în timp ce abordarea empirică le estimează din distribuția observată a reziduurilor standardizate.

Vei folosi același model GARCH ca în exercițiul anterior. Predicțiile pentru medie și varianță sunt salvate în mean_forecast, respectiv variance_forecast. Reziduurile standardizate empirice au fost deja calculate și salvate în std_resid.

Instrucțiuni

100 XP
  • Calculează cuantila 0,05 din reziduurile standardizate GARCH std_resid.
  • Calculează VaR folosind mean_forecast, variance_forecast din modelul GARCH și cuantila obținută la pasul anterior.