1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

exercițiu

Calculează covarianța GARCH

Covarianța descrie relația de mișcare dintre două serii de randamente ale prețurilor. Reține că covarianța dinamică poate fi calculată prin ρ * σ1 * σ2, unde σ1, σ2 sunt estimările de volatilitate din modelele GARCH, iar ρ este corelația simplă dintre reziduurile standardizate GARCH.

În acest exercițiu vei exersa calculul covarianței dinamice cu modele GARCH. Mai exact, vei folosi două serii de date pentru cursurile valutare: EUR/USD și USD/CAD (ilustrate în grafic). Randamentele prețurilor au fost ajustate cu două modele GARCH, iar estimările de volatilitate sunt salvate în vol_eur și vol_cad. De asemenea, reziduurile standardizate sunt salvate în resid_eur și, respectiv, resid_cad. Pachetul numpy a fost importat ca np.

Instrucțiuni

100 XP
  • Calculează corelația dintre reziduurile standardizate GARCH resid_eur și resid_cad.
  • Calculează covarianța folosind volatilitățile GARCH vol_eur, vol_cad și corelația calculată la pasul anterior.
  • Reprezintă grafic covariance calculată.