1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

exercițiu

Antrenează un model GARCH cu distribuție t asimetrică

Ipoteza implicită a distribuției normale pentru reziduurile standardizate folosite în modelele GARCH nu este reprezentativă pentru lumea financiară reală. Cozile groase și asimetria sunt frecvent observate în datele privind randamentele financiare.

În acest exercițiu, vei îmbunătăți modelul GARCH utilizând ipoteza distribuției t Student asimetrice. În plus, vei compara volatilitatea estimată de model cu cea obținută dintr-un model cu ipoteza distribuției normale, reprezentându-le împreună pe același grafic.

Un model GARCH cu ipoteza implicită a distribuției normale a fost deja antrenat, iar estimarea volatilității sale este salvată în normal_vol.

Instrucțiuni 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Definește un model GARCH skewt_gm cu ipoteza distribuției t Student asimetrice.
  • Antrenează modelul și salvează rezultatul în skewt_result.