Recapitulează noțiunile de bază ale modelului GARCH
Având în vedere ecuația modelului GARCH(1,1):
Intuitiv, prognoza varianței GARCH poate fi interpretată ca o medie ponderată a trei prognoze de varianță diferite. Prima este o varianță constantă, corespunzătoare mediei pe termen lung. A doua reprezintă informațiile noi care nu erau disponibile când a fost realizată prognoza anterioară. A treia este prognoza realizată în perioada precedentă. Ponderile acordate acestor trei prognoze determină cât de rapid se modifică varianța în funcție de noile informații și cât de repede revine la media sa pe termen lung.
Care dintre următoarele afirmații este incorectă?
Acest exercițiu face parte din cursul
Modele GARCH în Python
Exercițiu interactiv practic
Transformă teoria în practică cu unul dintre exercițiile noastre interactive
Începe exercițiul