1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

exercițiu

Simulează serii ARCH și GARCH

În acest exercițiu, vei simula câte o serie de timp ARCH(1) și GARCH(1,1) folosind funcția predefinită simulate_GARCH(n, omega, alpha, beta = 0).

Reține diferența dintre modelul ARCH(1) și GARCH(1,1): pe lângă componenta autoregresivă \(\alpha\) care înmulțește pătratul reziduului de la pasul anterior, modelul GARCH include și o componentă de medie mobilă \(\beta\) care înmulțește varianța de la pasul anterior.

Funcția predefinită simulează o serie ARCH/GARCH în funcție de valorile n (numărul de simulări), omega, alpha și beta (implicit 0) pe care le specifici. Ea returnează reziduurile și varianțele simulate. Ulterior, vei reprezenta grafic și vei analiza varianțele simulate din procesul ARCH, respectiv GARCH.

Instrucțiuni

100 XP
  • Simulează un proces ARCH(1) cu omega = 0,1 și alpha = 0,7.
  • Simulează un proces GARCH(1,1) cu omega = 0,1, alpha = 0,7 și beta = 0,1.
  • Reprezintă grafic varianțele simulate din procesul ARCH, respectiv din procesul GARCH.