Reprezentarea distribuției reziduurilor standardizate

Modelele GARCH fac ipoteze privind distribuția reziduurilor standardizate. Reamintește-ți că reziduurile reprezintă diferențele dintre randamentele prezise și randamentele medii, iar reziduurile standardizate sunt reziduurile împărțite la volatilitatea estimată de model.

În acest exercițiu, vei calcula reziduurile standardizate pornind de la un model GARCH ajustat, apoi vei reprezenta histograma acestora alături de distribuția normală standard normal_resid.

Un model GARCH a fost definit și ajustat pe datele randamentelor prețurilor S&P 500. Rezultatul ajustării este accesibil prin gm_result. De asemenea, matplotlib a fost preîncărcat ca plt.

Obține reziduurile estimate de model și salvează-le în gm_resid.
Obține volatilitatea estimată de model și salvează-o în gm_std.
Calculează reziduurile standardizate gm_std_resid.
Reprezintă histograma variabilei gm_std_resid.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}exercițiu

Instrucțiuni

exercițiu