Calculează volatilitatea
În acest exercițiu, vei exersa cum să calculezi și să convertești volatilitatea randamentelor prețurilor în Python.
Mai întâi, vei calcula volatilitatea zilnică ca deviație standard a randamentelor prețurilor. Apoi o vei converti în volatilitate lunară și anuală.
Seria de timp S&P 500 a fost preîncărcată în sp_data, iar randamentul procentual al prețului este stocat în coloana 'Return'.
Acest exercițiu face parte din cursul
Modele GARCH în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))