1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Modele GARCH în Python
Connected

exercițiu

Calculează volatilitatea

În acest exercițiu, vei exersa cum să calculezi și să convertești volatilitatea randamentelor prețurilor în Python.

Mai întâi, vei calcula volatilitatea zilnică ca deviație standard a randamentelor prețurilor. Apoi o vei converti în volatilitate lunară și anuală.

Seria de timp S&P 500 a fost preîncărcată în sp_data, iar randamentul procentual al prețului este stocat în coloana 'Return'.

Instrucțiuni 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Reprezintă grafic coloana 'Return' din sp_data.
  • Calculează deviația standard a datelor din 'Return'.